2023. 5. 13. 23:17ㆍ카테고리 없음
Kelly Criterion은 포트폴리오의 위험과 수익을 관리하는 데 사용되는 통계적 방법입니다. Kelly 기준은 다음 전제조건에 근거하고 있습니다: 포트폴리오 리턴은 2 변량 가우스 분포를 따릅니다. 투자자는 수익이 보장되지 않으며 포트폴리오 손실에 대한 무한책임의 대상이 됩니다. 투자자들은 위험이 없는 금리를 알고 있습니다.
Kelly 기준은 다음 식을 사용하여 계산됩니다 f = (b-r) / p 입니다 f = 침대 사이즈입니다(베팅크기) b = 이변량 가우스 분포로부터의 평균 리턴입니다. r = 위험 없는 환율입니다(무위험 이자율) α = 이변량 가우스 분포의 표준 편차입니다
Kelly Criterion은 포트폴리오의 위험과 리턴을 관리하는 데 사용할 수 있는 도구입니다. 이를 통해 손실을 최소화하면서 포트폴리오 수익률을 최대한 높일 수 있습니다. 켈리 기준에는 몇 가지 제한이 있습니다. 켈리 기준은 포트폴리오 리턴이 2 변량 가우스 분포를 따르는 경우에만 적용됩니다. Kelly Criterion은 투자자에게 보증된 수익이 없고 포트폴리오 손실에 대해 무한한 책임이 있다는 가정을 기반으로 합니다. Kelly Criterion은 투자자가 리스크 프리 환율을 알고 있다는 가정에 근거하고 있습니다.
Kelly Criterion은 다음과 같은 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다: 이것은 포트폴리오의 리스크와 리턴을 관리하는 데 사용됩니다. 내기의 크기를 결정하는 데 사용됩니다. 보험의 크기를 판단하기 위해 사용합니다. 켈리 기준은 1956년 존 L. 켈리 주니어에 의해 처음 도입되었습니다. 켈리 기준은 다양한 연구자에 의해 연구되고 있습니다. Kelly Criterion은 다양한 시장에서 테스트되고 있습니다. Kelly Criterion은 다양한 유형의 포트폴리오에서 테스트되고 있습니다. Kelly Criterion은 다양한 유형의 베팅으로 테스트되고 있습니다. 켈리 기준은 앞으로도 다양한 연구자들에 의해 계속 연구될 예정입니다. Kelly Criterion은 새로운 시장에서 테스트됩니다. Kelly Criterion은 새로운 유형의 포트폴리오로 테스트됩니다. Kelly Criterion은 새로운 유형의 베팅으로 테스트됩니다.
Kelly Criterion은 포트폴리오의 리스크와 리턴을 관리하는 데 사용할 수 있는 강력한 도구입니다. 이를 통해 손실을 최소화하면서 포트폴리오 수익률을 최대한 높일 수 있습니다